CD-Rではデータをディスクに書き込む際に、 レーザーを照射して色素を加熱して変色させることからこのように言われるようになりました。
始めは何を焼くの?と思いました。
現在ではCD-Rと似たような記録方法をとるCD-RW/DVD-R/DVD-RWなどへの記録も同様に「焼く」と呼ばれるようです。
ちなみに、記録速度が速すぎたなどの理由で色素の変色が十分に行われず、 一部のCD-ROMドライブなどで読み込めないディスクが出来上がってしまった場合を俗に「生焼け」と呼ぶこともあるようです。